Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/1284
Назва: Numerical and analytical diagram of a distributed simulation of dynamic systems
Інші назви: Числово-аналітичні схеми розподіленого моделювання динамічних систем
Автори: Shvachych, GG
Kholod, OG
Fedorov, EE
Ключові слова: Option; option price; economic-mathematical model; high order accuracy; parallel computing; dynamic system
Дата публікації: 2017
Видавництво: Національна академія управління, Київ
Серія/номер: Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;6(192)
Короткий огляд (реферат): The study is an attempt to solve one of priority tasks in financial mathematics, namely, definition of arbitrage-free option prices. Herein, differential of European-style option price model is based on the Black-Scholes equation. Using a priori information about the smoothness of a solution, great attention is paid to construction of high-accuracy solutions. The proposed approach eliminates the recurrent structure calculations for desired vectors' decisions which leads to accumulation of rounding errors. Parallel form of the algorithm is the maximum, and therefore demands the shortest possible time for implementation on parallel computing systems
Опис: У статті розв’язано одну з пріоритетних задач фінансової математики, а саме – визначення безарбітражних цін опціонів. При цьому на основі рівняння Блека-Шоулса побудовано диференціальну модель ціни опціону європейського типу. Використовуючи апріорну інформацію про гладкості рішення, велику увагу приділено побудові рішень висо- кого порядку точності. Запропонований підхід виключає рекурентну структуру обчислень шуканих векторів рішень, яка призводить до накопичення помилок округлення. Побудована паралельна форма алгоритму є максимальною, і, отже, має мінімально можливий час реалізації на паралельних обчислювальних системах
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/1284
ISSN: 1993-6788
Розташовується у зібраннях:Кафедра економіки та моделювання бізнес-процесів

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Акт пробл екон.pdf901.77 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.