Shvachych, GGKholod, OGFedorov, EE2018-03-062018-03-0620171993-6788http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/1284У статті розв’язано одну з пріоритетних задач фінансової математики, а саме – визначення безарбітражних цін опціонів. При цьому на основі рівняння Блека-Шоулса побудовано диференціальну модель ціни опціону європейського типу. Використовуючи апріорну інформацію про гладкості рішення, велику увагу приділено побудові рішень висо- кого порядку точності. Запропонований підхід виключає рекурентну структуру обчислень шуканих векторів рішень, яка призводить до накопичення помилок округлення. Побудована паралельна форма алгоритму є максимальною, і, отже, має мінімально можливий час реалізації на паралельних обчислювальних системахThe study is an attempt to solve one of priority tasks in financial mathematics, namely, definition of arbitrage-free option prices. Herein, differential of European-style option price model is based on the Black-Scholes equation. Using a priori information about the smoothness of a solution, great attention is paid to construction of high-accuracy solutions. The proposed approach eliminates the recurrent structure calculations for desired vectors' decisions which leads to accumulation of rounding errors. Parallel form of the algorithm is the maximum, and therefore demands the shortest possible time for implementation on parallel computing systemsOption; option price; economic-mathematical model; high order accuracy; parallel computing; dynamic systemArticle