Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/1572
Назва: Optimal control of continuous life insurance model
Автори: Bolgar, Tetiana
Oliynyk, Viktor
Zhuravka, Fedir
Yevtushenko, Olha
Ключові слова: actuarial value
control
insurance
function
life
insurance
model
Дата публікації: 2017
Видавництво: Investment Management and Financial Innovations
Серія/номер: ;doi: 10.21511/imfi.14(4).2017.03
Короткий огляд (реферат): The problems of mixed life insurance and insurance in the case of death are considered in the article. The actuarial present value of life insurance is found by solving a system of diаerential equations. The cases of both constant eаective interest rates and variables, depending on the time interval, are examined. The authors used the Pontryagin maximum principle method as the most efficient one, in order to solve the problem of optimal control of the mixed life insurance value. The variable eаective interest rate is considered as the control parameter. Some numerical results were given.
Опис: Viktor Oliynyk, Fedir Zhuravka, Tetiana Bolgar and Olha Yevtushenko (2017). Optimal control of continuous life insurance model. Investment Management and Financial Innovations, 14 (4), 21-29. doi: 10.21511/imfi.14(4).2017.03 https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-268/optimal-control-of-continuous-life-insurance-model
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/1572
Розташовується у зібраннях:Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Bolgar Skopus 1.pdf369.25 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.