Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/509
Назва: Оptimal control of continuous life insurance model
Автори: Євтушенко, Ольга Анатоліївна
Болгар, Т. М.
Олійник, В.
Журавка, Ф.
Ключові слова: actuarial value
contro
insurance
function
life insurance
model
Дата публікації: 2017
Короткий огляд (реферат): The problems of mixed life insurance and insurance in the case of death are considered in the article. The actuarial present value of life insurance is found by solving a system of differential equations. The cases of both constant effective interest rates and variables, depending on the time interval, are examined. The authors used the Pontryagin maximum principle method as the most efficient one, in order to solve the problem of optimal control of the mixed life insurance value. The variable effective interest rate is considered as the control parameter. Some numerical results were given.
Опис: Viktor Oliynyk, Fedir Zhuravka, Tetiana Bolgar and Olha Yevtushenko (2017). Optimal control of continuous life insurance model. Investment Management and Financial Innovations (open-access), 14(4), 21-29. doi:10.21511/imfi.14(4).2017.03
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/509
Розташовується у зібраннях:Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
imfi_2017_04_Oliynyk.pdf328.19 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.