Numerical and analytical diagram of a distributed simulation of dynamic systems

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorShvachych, GG
dc.contributor.authorKholod, OG
dc.contributor.authorFedorov, EE
dc.date.accessioned2018-03-06T09:25:52Z
dc.date.available2018-03-06T09:25:52Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionУ статті розв’язано одну з пріоритетних задач фінансової математики, а саме – визначення безарбітражних цін опціонів. При цьому на основі рівняння Блека-Шоулса побудовано диференціальну модель ціни опціону європейського типу. Використовуючи апріорну інформацію про гладкості рішення, велику увагу приділено побудові рішень висо- кого порядку точності. Запропонований підхід виключає рекурентну структуру обчислень шуканих векторів рішень, яка призводить до накопичення помилок округлення. Побудована паралельна форма алгоритму є максимальною, і, отже, має мінімально можливий час реалізації на паралельних обчислювальних системахuk_UA
dc.description.abstractThe study is an attempt to solve one of priority tasks in financial mathematics, namely, definition of arbitrage-free option prices. Herein, differential of European-style option price model is based on the Black-Scholes equation. Using a priori information about the smoothness of a solution, great attention is paid to construction of high-accuracy solutions. The proposed approach eliminates the recurrent structure calculations for desired vectors' decisions which leads to accumulation of rounding errors. Parallel form of the algorithm is the maximum, and therefore demands the shortest possible time for implementation on parallel computing systemsuk_UA
dc.identifier.issn1993-6788
dc.identifier.urihttp://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/1284
dc.publisherНаціональна академія управління, Київuk_UA
dc.relation.ispartofseriesМатематичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;6(192)
dc.subjectOption; option price; economic-mathematical model; high order accuracy; parallel computing; dynamic systemuk_UA
dc.titleNumerical and analytical diagram of a distributed simulation of dynamic systemsuk_UA
dc.title.alternativeЧислово-аналітичні схеми розподіленого моделювання динамічних системuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Акт пробл екон.pdf
Розмір:
901.77 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Кафедра економіки та моделювання бізнес-процесів