Banking risks in the asset and liability management system

dc.contributor.authorLiubov Lysiak
dc.contributor.authorIuliia Masiuk
dc.contributor.authorAnatolii Chynchyk
dc.contributor.authorOlena Yudina
dc.contributor.authorOleksandr Olshanskiy
dc.contributor.authorValentyna Shevchenko
dc.date.accessioned2024-05-20T09:01:56Z
dc.date.available2024-05-20T09:01:56Z
dc.date.issued2022
dc.description-
dc.description.abstractBanking risk management is considered weak compared to rapid changes in financial markets. In light of the recent global financial crisis, banking risk management has become a significant concern of banking regulators and government agencies. This work aims to build a model for assessing banking risks. The primary study method is economic–mathematical modeling based on the standardized model of the Basel Committee for Operational Risk Management, the modified CAPM model, and the model developed by Shapiro and Cornell for currency risk management. The information base was the financial statements of Bank Credit Agricole (Poland). As a result, an economic–mathematical model is built, which is the optimal combination of operational, currency, and credit risk management models. This model calculates the optimal values of bank balance sheet items, which allows for making the right management decisions. It allowed adjusting the value of the bank profit by 3.6 million US dollars. In conclusion, considering the results of banking risk modeling, the need to build a strategy for the bank’s development is determined. Управління банківськими ризиками вважається слабким порівняно зі швидкими змінами на фінансових ринках. У світлі недавньої світової фінансової кризи управління банківськими ризиками стало серйозною проблемою банківських регуляторів і урядових установ. Дана робота спрямована на побудову моделі оцінки банківських ризиків. Основним методом дослідження є економіко-математичне моделювання на основі стандартизованої моделі Базельського комітету з управління операційними ризиками, модифікованої моделі CAPM та моделі, розробленої Шапіро та Корнеллом для управління валютним ризиком. Інформаційною базою була фінансова звітність Bank Credit Agricole (Польща). У результаті анпобудовано економіко-математичну модель, яка є оптимальним поєднанням операційної, валютної та кредитної моделей управління ризиками. Ця модель розраховує оптимальні значення статей балансу банку, що дозволяє приймати правильні управлінські рішення. Це дозволило скоригувати величину прибутку банку на 3,6 млн доларів США. На завершення, розглядаючи результати моделювання банківського ризику, визначено необхідність побудови стратегії розвитку банку.
dc.description.sponsorship-
dc.identifier.citationLysiak l., Masiuk I., Chynchyk A., Yudina O., Olshanskiy O., Shevchenko V. Banking risks in the asset and liability management system / Risk and Financial Management. No. 15(6) (2022). URL: https://doi.org/10.3390/jrfm15060265 https://doi.org/10.3390/jrfm15060265
dc.identifier.urihttps://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/4391
dc.language.isoen_US
dc.publisherRisk and Financial Management
dc.subjectbanking risk
dc.subjectmanagement
dc.subjectasset
dc.subjectliability
dc.subjectmodel
dc.titleBanking risks in the asset and liability management system
dc.title.alternativeБанківські ризики в системі управління активами та пасивами
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Lysiak l., Masiuk I., Chynchyk A., Yudina O., Olshanskiy O., Shevchenko V..pdf
Розмір:
484.29 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
2.84 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: