Моделювання процесів трансграничного поширення фінансових криз.

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorСтрельченко І.І.
dc.date.accessioned2024-05-15T17:01:40Z
dc.date.available2024-05-15T17:01:40Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractУ статті досліджуються особливості процесів поширення кризових явищ через фінансові та торгівельні канали. Наведено основні передумови, що мають бути враховані при моделюванні їх розповсюдження. Зокрема, для опису часової структури цих процесів автором вводиться термін «латентний період» та обґрунтовується алгоритм визначення його часових меж. Проведено кількісне оцінювання ефективності запропонованої концепції. Спираючись на отримані результати здійснено відбір макроекономічних індикаторів, що характеризують стан основних каналів поширення кризових явищ і відображають деформаційні процеси в економіці за деякий час до завершення латентного періоду. В результаті проведеного аналізу та експериментального тестування сформовано систему вхідних класифікаційних характеристик, необхідних для побудови економіко-математичної моделі прогнозування наслідків поширення фінансової кризи: обсяг офіційних золотовалютних резервів без урахування золота; співвідношення грошового агрегату М2 до обсягу золотовалютних резервів; грошовий мультиплікатор; зміна грошового агрегату М0; зміна грошового агрегату М2; спред ставки відсот-ка по кредитах в іноземній валюті всередині країни до аналогічного показника за кордоном; коефіцієнт монетизації економіки; зростання експорту; зростання імпорту; частка експорту у ВВП. Отримана нейронна мережа-класифікатор на базі самоорганізаційної карти Кохонена розподіляє простір вихідних точок (кожна з котрих має просторову розмірність у десять координат та характеризується часовою глибиною у тривалість латентного періоду для досліджуваної країни) на кластери, в яких динаміка таких індикаторів як ВВП, реальний обмінний курс до СПЗ, обсяг золото-валютних резервів, гарантований державний борг та вартість облігацій зовнішньої державної позики є подібною. Це дозволило сформувати базу сценаріїв можливої поведінки економік під впливом процесів поширення кризових явищ на основі макропоказників, що характеризують стан фінансового та торгівельного каналів поширення.
dc.identifier.citationStrelchenko, I. (2019). Modeling of cross-border spreading of financial crisis. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, 8, 147-174. http://doi.org/10.33111/nfmte.2019.147
dc.identifier.urihttps://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/4252
dc.language.isoother
dc.publisherДВНЗ "Київський національний економічний університет імені ВадимаГетьмана".
dc.subjectфінансова криза
dc.subjectканали поширення кризи
dc.subjectлатентний період
dc.subjectмакроекономічний індикатор
dc.subjectранговий коефіцієнт конкордації
dc.subjectнейронна мережа
dc.subjectкарта Кохонена
dc.titleМоделювання процесів трансграничного поширення фінансових криз.
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Моделювання процесів трансграничного поширення фінансових криз.pdf
Розмір:
1.72 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
2.84 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Кафедра міжнародного маркетингу